Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Książki - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 14 stycznia 2004
W przypadku, gdy okładka i tytuł się nie zgadzają, tytuł jest poprawny

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Ralf Bruggemann

Cena
zł 534,90

Zamówione z odległego magazynu

Przewidywana dostawa 27 sty - 5 lut

Nasi klienci mówią:

14-dniowa polityka zwrotów zgodnie z europejskim prawem ochrony konsumentów
Najwyższa ocena na Trustpilot
Dodaj do swojej listy życzeń iMusic

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.

236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Media Książki     Paperback Book   (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem)
Wydane 14 stycznia 2004
ISBN13 9783540206439
Wydawcy Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strony 218
Wymiary 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Język English   German  

Zobacz wszystko od Ralf Bruggemann ( np. Paperback Book i Hardcover Book )