Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Stat Asset Pric Mods (V2)
Lo
Stat Asset Pric Mods (V2)
Lo
A selection of published articles in the field of financial econometrics. Starting with a review of the philosophical background, this collection covers such topics as the random walk hypothesis, long-memory processes, asset pricing, arbitrage pricing theory, variance bounds tests, term structure models, and market microstructure.
672 pages, Illustrations
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 27 kwietnia 2007 |
ISBN13 | 9781847202635 |
Wydawcy | Edward Elgar Publishing Ltd |
Strony | 672 |
Wymiary | 182 × 246 × 54 mm · 1,28 kg |
Pokaż wszystko
Więcej od Lo
Zobacz wszystko od Lo ( np. Book , CD , Hardcover Book i Paperback Book )