Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Stat Mods Asset Rnts (V1)
Lo
Stat Mods Asset Rnts (V1)
Lo
A selection of published articles in the field of financial econometrics. Starting with a review of the philosophical background, this collection covers such topics as the random walk hypothesis, long-memory processes, asset pricing, arbitrage pricing theory, variance bounds tests, term structure models, and market microstructure.
576 pages, Illustrations
Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
Wydane | 23 kwietnia 2007 |
ISBN13 | 9781847202628 |
Wydawcy | Edward Elgar Publishing Ltd |
Strony | 576 |
Wymiary | 178 × 248 × 48 mm · 1,13 kg |
Pokaż wszystko
Więcej od Lo
Zobacz wszystko od Lo ( np. Book , CD , Hardcover Book i Paperback Book )