Powiedz znajomym o tym przedmiocie:
Mathematics of the Bond Market: A Levy Processes Approach - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
Barski, Michal (Uniwersytet Warszawski, Poland)
Cena
zł 704,90
Zamówione z odległego magazynu
Przewidywana dostawa 9 - 18 gru
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia
Nasi klienci mówią:
Dodaj do swojej listy życzeń iMusic
Mathematics of the Bond Market: A Levy Processes Approach - Encyclopedia of Mathematics and its Applications
Barski, Michal (Uniwersytet Warszawski, Poland)
This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Lévy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.
398 pages
| Media | Książki Hardcover Book (Książka z twardym grzbietem i okładką) |
| Wydane | 23 kwietnia 2020 |
| ISBN13 | 9781107101296 |
| Wydawcy | Cambridge University Press |
| Strony | 398 |
| Wymiary | 240 × 163 × 29 mm · 728 g |
| Język | English |