General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Chen

Zaloguj się, aby otrzymać powiadomienie, gdy produkt będzie ponownie dostępny

Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia

Nasi klienci mówią:

14-dniowa polityka zwrotów zgodnie z europejskim prawem ochrony konsumentów

Najwyższa ocena na Trustpilot

Dodaj do swojej listy życzeń iMusic

General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu