General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - Książki - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - 20 kwietnia 2018
W przypadku, gdy okładka i tytuł się nie zgadzają, tytuł jest poprawny

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Cena
zł 423,90

Zamówione z odległego magazynu

Przewidywana dostawa 19 - 27 paź
Otrzymuj powiadomienia o nowych wydawnictwach Chen

Nasi klienci mówią:

14-dniowa polityka zwrotów zgodnie z europejskim prawem ochrony konsumentów
Najwyższa ocena na Trustpilot
Dodaj do swojej listy życzeń iMusic

Jeszcze nie oceniono

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Książki     Book
Wydane 20 kwietnia 2018
ISBN13 9789811074271
Wydawcy Springer Verlag, Singapore
Strony 164
Wymiary 150 × 220 × 20 mm   ·   436 g

Więcej od Chen

Pokaż wszystko

Więcej od tego samego wydawcy

Zobacz wszystko od Chen