Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Książki - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19 listopada 2004
W przypadku, gdy okładka i tytuł się nie zgadzają, tytuł jest poprawny

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Cena
zł 212,90

Zamówione z odległego magazynu

Przewidywana dostawa 6 - 12 sty 2026
Świąteczne prezenty można zwracać do 31 stycznia

Nasi klienci mówią:

14-dniowa polityka zwrotów zgodnie z europejskim prawem ochrony konsumentów
Najwyższa ocena na Trustpilot
Dodaj do swojej listy życzeń iMusic

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Media Książki     Paperback Book   (Książka z miękką okładką i klejonym grzbietem)
Wydane 19 listopada 2004
ISBN13 9783540211358
Wydawcy Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strony 228
Wymiary 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Język Angielski   Niemiecki  

Zobacz wszystko od Daniel Straumann ( np. Paperback Book )